No se donde estará el problema.

Se que para compilar con C++ 11 había (¿todavía hay?) que añadir opciones en la pestaña settings, si haces un #include <stdlib.h> y aún así te dice que no encuentra malloc y free es posible que tengas que indicarle al IDE donde está la librería estandar de C (supongo que también es settings y lo mismo con SDL. De todas formas supongo que en la página oficial del proyecto de dirán como configurar codeblocks (o algún otro IDE) para utilizarlo con SDL.

Aqui te dejo las opciones de compilador que tiene mi CodeBlocks sobre Ubuntu 14.04: http://imgur.com/yOF2Fp4

Si tienes la misa versión deberías tener la misma configuración (si esto es falso corregidme). Igual es una idiotez lo que te voy a decir ahora, pero asegurate de que tienes instalado gcc. Si has instalado CodeBlocks desde los repositorios supongo que lo instalará (al menos está en su sección de paquetes recomendados), y si en lugar de utilizar los repositorios te lo has descargado desde otro lado supongo que te tocará instalar gcc a mano (si no lo tienes instalado ya, claro está).

Sobre lo de la SDL, si nadie dice nada, te va a tocar googlear o acudir a la página oficial a ver que te cuentan.

¡Saludos!