¿y por que no eliges el icono directamente en el programa que usas para compilar?

uso el devc++, sabes como lo elejo desde ahi?

en dev-c++, una vez has creado ya el proyecto, le das a Proyecto->Opciones de proyecto y en la pestaña Principal veras un cuadradito donde arriba pone icono y al lado aparecen tres botones. Con el boton Biblioteca puedes elegir un icono de los que hay en la biblioteca de windows y con el de Explorar puedes buscar uno tuyo.

En el Visula C++ no se como será pero viene a ser muy parecido en todos porque en el Borland C++Builder es mas o menos igual asi que es cuestion de mirar en las opciones del proyecto.

Y como hago en CodeBlocks, porfa si alguien sabe

Con un archivo de recursos, cuando llegue a casa modifico el mensaje y os pongo el codigo 

Saludos