Hola
Librerías pues depende de cada una, conforme vayas haciendo programas irás aprendiendo a usar diferentes librerías. Cuando nombras a windows.h ¿te refieres a que quieres hacer programas con interfaz gráfica?
Si es así, no te recomiendo usar directamente la API de windows, hay otras librerías que facilitan mucho la creación de interfaces gráficas y otros aspectos en general, lidiar con la API de windws es un tema realmente complejo.
Un saludo
Bueno iré aprendiendo poco a poco , de momento estuve mirando sobre esta librería y es que no entiendo ni papa