¿No compila? ¿O no funciona? ¿Qué error aparece?
A mí me compila perfecto (sin embargo, puede que dependa de los parámetros que utilices para compilar). En todo caso, puede que chille por el hecho de que main no estaría devolviendo un int en su ámbito más general (sino que está dentro del for).
Es decir, la gran diferencia entre ambos códigos, es que en el segundo caso, el return NO ESTÁ dentro del for (si no se explicitan corchetes, entonces las instrucciones solo toman una sentencia dentro de su ámbito, en este caso, solo el printf).

Te explico. No se si conocias previamente un lenguaje, pero la funcion main, la principal, al ser una funcion int, debe retornar algo. Siempre (debería). Cuando retornas 0, le estas diciendo al programa que este termino correctamente. Si hubiera un error y no finalizase el programa, obviamente no llegariamos a la ultima linea, que es la que confirma que hemos acabado al programa sin errores, y retornaria otro valor.

La sintaxis de un loop (bucle) for es: todo lo que quieres que pase en una iteracion debe ir incluido entre llaves. Si no pones llaves, en cada iteracion solo ocurrira la primera linea despues del for, nada mas, aunque lo tengas situado a la misma altura en cuanto a espaciado,

En el primer ejemplo, el return 0 lo haces en CADA iteracion. El programa terminara mal, porque el return solo deberia ocurrir una vez. En el segundo ejemplo, despues del for, la unica linea que ocurre en cada iteracion al no haber llaves es el printf. El return solo ocurrira despues de que finalice el for. Esto de no usar siempre llaves se hace porque a veces solo interesa mostrar un simple printf, o en los if-else solo retornar algo, y asi nos ahorramos tiempo.

Ya lo probe al codigo con el return fuera del for, y anduvo perfecto.
Recien empiezo con C,en realidad en la facultad estamos viendo C++ y lei por ahi que si aprendo bien c++ despues cuesta mucho acomodarse a C,entonces quiero aprender C junto a C++, nose si es correcto esto, el codigo me quedo asi:

#include <stdio.h>
 
main()
{
     int a;
     for(a=0;a<=10;a++)
     {
           printf("No molestar en clase\n");
     }
     return 0;
}
 

Muchas gracias,es importante que consideren mi pregunta del orden en que deberia aprender un lenguaje deacuerdo a sus propias experiencias, para poder tomar una decision. Gracias desde Argentina

Muchas gracias por responder,lo tengo que hacer a C++ igual, pero voy a ir por los 2,de nuevo farresito
espero algun dia poder darte una mano como lo hiciste vos, ojala todos los foros fueran iguales a este, no se si cierran los temas pero este ya lo pueden dar por solucionado.Muchas gracias y en especial a farresito.