Tienes que usar o descargar el que corresponda a tu compilador, por ejemplo en mi MinGW está en: C:\MinGW\include\winsock2.h, en mi Visual Studio 2008 está en: C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\Include\WinSock2.h, en MinGW64 está en: C:\MinGW64\x86_64-w64-mingw32\include\winsock2.h. Ninguno es igual que otro.
Gracias no tenia presente que ya estuviera en los archivos del copilador y si esta en Dev-Cpp\MinGW64\x86_64-w64-mingw32\include
Gracias por responder
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