Muchísimas gracias,ya está, me resolviste la duda completamente. 

Cuando arranco desde éste me sale un menú de UNetbootin, pues lo instalé con éste, y en el menu salen varias opciones.
Dejo imagen:


Yo de momento entré en ''Try Ubuntu without installing''  para probarlo y bien.

Quiero descargar ya el Ubuntu en mi USB definitivamente (Install Ubuntu), pero tengo el miedo de que se instale en mi Disco Duro y no en el USB, pues cuando inicias la instalación no te pide ubicación.

Supongo que como lo estoy arrancando desde el USB no tiene otro lugar donde instalarlo no?

Se está instalando en el USB?

Muchas gracias de antemano a todo el foro. Cualquier aportación por pequeña que sea será de gran ayuda.  

Muchas gracias por a los dos por sus respuestas 

Quiero copiar todos los archivos .pdf de mi pc a mi pendrive (Unidad extraíble F:), pero me sale que no encuentra el archivo especificado.

He probado con otros que he encontrado en internet pero; o no sucede nada o me ocurre lo mismo.

Muchas gracias de antemano a cualquier aportación.