Realmente no sé mucho de este tema aunque, podrías probar a cambiar los permisos de esa carpeta y que sea de solo lectura para que WoW no pueda escribir en ella y con ello en teoría creo al menos no se te guardarían en esa ubicación y por lo tanto WoW no sabría donde buscarlas (esto es una suposición).

Pero es lo único más lógico que se me ocurre ahora mismo 

Prueba y luego busca nuevamente otra screenshot del juego para saber si usa otro directorio alternativo o directamente usa algún directorio temporal en cuyo caso es como dicen los demás, sería algo más complicado. Directamente deberías ya preguntar en los foros de soporte del juego para ver si hay algún motivo inclusive para que lo hagan