Amos a ver.. jejeje. Las cookies son archivos temporales que guardan informacion de la pagina y se guardan en tu ordenador de tal forma que si tu te creas una cookie con una pagina y luego te sales y vuelves a meterte seguira esa informacion. En cambio si utilizas una sesion, la informacion que tienes "guardada" al salir de esa pagina se borra y no la puedes recuperar, si sabes usarlo bien, te servira de mucho!

Un saludo!