Primero vamos a informarnos que son Threads, Hilos, Threading, o Hilos de Ejecucion que son lo mismo:

Un hilo de ejecución, en sistemas operativos, es una característica que permite a una aplicación realizar varias tareas a la vez(concurrentemente). Los distintos hilos de ejecución comparten una serie de recursos tales como el espacio de memoria, los archivos abiertos, situación de autenticación, etc. Esta técnica permite simplificar el diseño de una aplicación que debe llevar a cabo distintas funciones simultáneamente.

Basicamente permite hacer varias cosas a la vez un ejemplo seria James Hetfield de Metallica que Toca la Guitarra y canta a la Vez Digamos que el es un Thread  en caso de no serlo solo podria hacer una Cosa a la vez.

Bueno Empezemos, no se si esta es la unica forma o si hay mas pero, aqui pondre el metodo que utilize para lograrlo en mi programa de Spamming.

Primero

Importar el Sistema de Threads.

Imports System.Threading

Esto se Hace en la Primera linea del codigo

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Segundo "OPCIONAL"

Cambiar el nombre de Thread a Hebra para su Mejor Uso "Opcional" se puede dejar Thread.

Dim Hebra As Thread

Ubicacion "Opcional" Siempre esta entre las primeras Busquen donde Dice Form y debajo lo ponen
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tercero

Crear Sub nuevo para Añadir el codigo a usar ejemplo:

Private Sub Thread_1()
el Codigo
End Sub

Luego en el Activador o el Control que llamara el Proceso de hilado que en este caso sera un
Button, "Puede ser Cualquier Cosa":

Private Sub Button1_Click
        Hebra = New Thread(AddressOf Thread_1)'El Sub Thread_1 como ya dije es opcional pueden poner el que les de la gana'
        Hebra.Start()
End Sub

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Listo...

Espero que les sirva como me funciono a mi, es solo para dar una ayuda a los novatos como yo

Si quieren comentar alguna falla o arreglo en el Codigo sera bien recibido

See ya!

esta excelente man 
muy bien explicado

raul338 la verdad es que no se mucho del MultiThreading, Pero voy a seguir investigando un poco mas y lo que consiga lo redacto aca