Quiero pensar que te refieres a poder leer la documentación de forma Offline, porque en
MSDN tienes
todo de forma online...
Con la utilidad
Help Viewer de Microsoft (que viene incluida a partir del
VS2010) te puedes descargar toda la documentación de MSDN.
También puedes usar
Visual Studio 2012/2013 Help Downloader para descargarla (no leerla).
PD: Ya te aviso que solo la documentación de las classes de FW 3.5 y 4.0 ocupan 2 GB y la documentación está empaquetada en un formato que solo es legible por el
Help viewer.
Saludos