Eso no siempre sucede así. He experimentado el código que has puesto tal cual, y te puedo asegurar que con las suficientes iteraciones la suficiente repetición del código habrá veces que el cuadro de mensaje con el texto "Thread_1" estará por encima del otro con el texto "Thread_2" en el orden Z de ventana ( por si no sabes a lo que me refiero: https://en.wikipedia.org/wiki/Z-order ).

Ten en cuenta que el método Thread.Start() es un método asincrónico, por lo tanto tecnicamente no se puede asegurar que Thread_1 finalice su ejecución antes que Thread_2, ni vice versa, pero de todas formas resulta evidente que la mayoría de veces Thread_1 finalizará antes que Thread_2 (y de ahí que la mayoría de veces el cuadro de mensaje con el texto "Thread_2" te aparezca por encima del otro), puesto que la tarea es muy simple y corta (una llamada a la función MessageBox.Show) y principalmente por que ese es el primer thread que estás ejecutando, por lo tanto al escribir una instrucción para llamar primero a Thread_1, y al ser una tarea muy corta la que este thread debe realizar, es normal que casi siempre le de tiempo a finalizar antes que el Thread_2... aunque quizás habría que inspeccionar el código IL compilado para poder hablar con mayor certeza con respecto a la simultaneidad al llamar al método Thread.Start(), pero bueno.

Si quieres una mayor "entropía" o desorden de iteraciones por así decirlo, donde puedas asegurar con mayor certeza (pero no una certeza del 100%, eso no es posible) que una misma tarea se vaya a ejecutrar en múltiples hilos cores de forma simultanea, entonces debes hacer uso de la ejecución en paralelo, o paralelismo. Sencillamente puedes utilizar la clase System.Threading.Tasks.Paralell...

Aquí tienes un ejemplo que sirve como experimentación para demostrar como se puede comprobar cuantas tareas se están ejecutando en paralelo, es decir, de forma simultanea en varios hilos múltiples cores al usar el método Paralell.For / ForEach<T>

• https://stackoverflow.com/a/9539276/1248295

PD: esto no quita que los hilos de .NET que creas mediante la clase Thread, o con la clase Task, puedan correr en paralelo.

EDITO: editado unos pequeños fallos (lapsus) que no eran lo que realmente quise expresar cuando escribí el comentario original.

Saludos.