hola , creo saber a q te refieres, no soy muy experto en la materia , casi nuevo podria decir, mas si creo saber como poder ayudarte .

Primero que IDE usas? Yo uso Visual Studios Professional
basandome en esto te explico segun mi experiencia, para poder cambiar el cursor en tu aplicacion , en la sección xaml (donde se puede diseñar el programa de manera visual) seleccionas el elemento que quieres, donde se muestre el cambio del cursor, en la paleta de propiedades de ese elemento seleccionado, te saldran gran cantidad de opciones y una de eesas es la opcion de seleccionar el tipo de mouse (flechita) y ya esta, esto aplica a la aplicacion completa sin colocar un evento como tal.

Paso 1 : selecciona el mainwindows
Paso 2 : en propiedades ( ventana a la derecha del visual studios)
Paso 3 : selecciona en la opcion cursor el que gustes, ahora hacerlo sin usar los ya preestablecidos , no sabria explicarte por que no eh tenido que hacer eso, por lo que deberas buscar en internet por tu cuenta.