Pero puede ser buena forma la que usas, solo te falto borrar los items.

Es decir, tenemos el combox Pais con todas las lista de los paises, ya ordenados, y otro debajo que se llama combox Provincias que contiene la lista de las provincias de tu primer pais seleccionado por default en tu combox Pais, por ejemplo Argentina (que empieza con A).

Si elejimos un pais en el combox Pais, se ejecutara tu evento combopais_SelectedIndexChanged() y ahi haces un switch dependiendo la seleccion:

 
comboxProvincias.BorrarItems(); // esto ves vos como es, yo no me acuerdo ahora mismo. pero tienes que borrar todos los items.
 
switch (comboxPais.SelectedIndex)  // luego el switch
{
   case 0:  // supongamos que el 0 es Uruguay
    comboxProvincias.Items.Add("Artigas");
    comboxProvincias.Items.Add("Soriano");
    comboxProvincias.Items.Add("Tacuarembo");
    ...
    ...
    break;
 
  case 1:
   //agregar las provincias como arriba, y asi con todos
   break; 
 
...
...
...
}
 
 

No se si es lo que buscas pero asi funcionaran digo yo los clasicos de elegir pais y te muestra las provincias.

Pase el codigo a C# pero una parte no me funciona..

_with2.DataSource = CountryList.Where(f => f.ContinentID = mision.SelectedValue).ToList;

Seria esa linea (mision es mi combobox principal). Me marca que mision.SelectedValue no puede pasar de Objet a int..

Y si le pongo == me marca toda la linea diciendo que == no se puede aplicar en int y object ..

¿Se hace con este codigo?

int max = int.Parse(mision.SelectedValue);

Sucede que estoy de viaje y no tengo donde xD Pero me gustaria aclarar esta duda asi cuando vuelvo puedo terminar el programa xD!.

Bueno pero si no te acuerdas me tocara esperar y probarlo jaja.