Lo que quiero es que YO en un archivo de texto (txt) tenga links de paginas con archivos, algo así

Archivo de texto:
http://www.blablabla.com/blabla.txt
http://www.blablabla.com/blabla.swf
http://www.blablabla.com/blabla.avi

Y que yo al depurar el programa se descarguen todos los archivos en un directorio que escoja yo, creo que es simple así que no sé que más decir xD, busco su código por que quiero entenderlo mejor para poder solucionar mis problemas más rápido, necesito esa base para un programa que ando haciendo.