Mira hay algo que se llaman los DELEGADOS.
los delegados son como formatos de firmas de metodos (o funciones en VB).

Threadstart es un delegado que pide como parametro un metodo que retorne void y no pida ningun parametro.

entonces cuando creas un Thread el pide en el constructor un ThreadStart o un ParametrizedThreadStar que es otro tipo de delegado el cual retorna void y pide un Object como parametro, delegados en .net hay muchos, es mas el control de eventos se basa en los delegados EventHandler<T>, cuando haces thdListener.Start() lo que ocurre es la ejecucion del delegado la cual APUNTA al metodo que le pasas como parametro al delegado (que no es mas que un apuntador a un metodo que cumple con la firma).
asi el objecto Thread no conoce el metodo que ejecuta (No conce la implementacion) pero si conoce la firma (parametros, retorno, nombre) lo cual es suficiente para ejecutarlo dinamicamente.

Los delegados son muy utilizados en .net.
Eventos,
Threading,
Lambda - Linq...

Espero te sirva.
Atentamente,

Juan Manuel Lombana
Medellín - Colombia