Hola, es verdad, no se si los de microsoft lo hicieron a proposito, pero los controles del compact framework estan estirpados de un monton de propiedades y eventos utiles, pero bueno siempre hay que encontrarle la vuelta para ver como solucionarlo, yo ya estoy curado de esto, buscando en internet podes encontrar algunas adaptaciones para hacer esto, por ejemplo:

AutoComplete with a .NETCF ComboBox

saludos.