Yo te lo explico.
Tu psp, si te la has comprao recientemente, llevara una version de firmware 2.0. Primero te comento que los juegos "piratas" solo los podras jugar en la version de firmware 1.5 pero tranquilo que hay un programa que te cambia la version 2.0 a la 1.5.
Otra cosa que tendras de tener es un emulador para arrancar los juegos "piratas" el cual también lo puedes encontrar facilmente por internet. Simplemente con estas dos cosas ya podras jugar.
Cosas a comentar: primero para conectar tu psp al pc para poder cargarle todo eso necesitaras un cable especial que es propio de sony, el cable es el mismo que llevan las videocamaras o camaras digitales de sony con un mini-usb. Me parece que tambien lo puedes comprar suelto, eso ya no lo se.
Otra cosa a comentar esque los juegos de psp que te bajes de internet ocuparan de 300 a 700 megas aprox. Te recomiendo que cambies tu memory stick a una de 1 gb, las de 1 gb de sony cuestan aproximadamente 100 euros... pero menos da una piedra.
Un saludo.