Bueno, algún compañero con más experiencia en estos temas seguro que te dará alguna solución, pero en principio yo lo que haria es desempaquetar el ISO con, por ejemplo "ultra ISO", o programa similar, y guardar lo extraido en una carpeta que despues puedes pasar a un USB y ejecutarlo desde allí.

Esto lo he hecho, no con juegos, pero si con programas y funciona perfectamente.
No sé si me he explicado bien para que entiendas el concepto.