Puede ser todo lo anterior, Hay juegos que tienen opción de mostrar los clicks y teclas presionadas, sino también se puede usar las que traen los grabadores de video como Camtasia (luego de grabar el video), o iTop Screen Recorder también trae uno. Otra opción es usar un programa que los muestre, por ejemplo yo conozco unos cuantos que te recomendaría probar:

1. Keyviz, este es bastante bonito pero solo muestra las teclas del teclado, no del mouse. Me parece que iTop Screen Recorder usa uno muy pero muy similar.

https://github.com/mulaRahul/keyviz/releases/download/v1.0.6/keyviz-v1.0.6-portable.zip



2. KeyPress OSD, este puede llegar a ser muy configurable y es opensource si quieres hacer algunas modificaciones, también muestra los clicks y la rueda

https://files.sucan.ro/marius/blog/ahk-scripts/keypress-osd-compiled.zip

3. NohBoard ReWrite, este lo veo bastante en juegos grabados con OBS Studio ya que hacen una escena donde quitan el fondo verde, incluso vi que usan Keyboards de otros estilos

https://github.com/ThoNohT/NohBoard/releases/download/v1.3.0/NohBoard-ReWrite-v1.3.0.zip



- Para obtener el modelo que se ve en la imagen debes abrir NohBoard.exe y en la ventana que aparece darle click derecho > Load Keyboard, ahora en Category eliges: joao7yt, y en Keyboard Style: outlined-black_outlined-white, por último presionas el botón Close.

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Hay muchos otros más pero no difieren mucho de los que ya mostré, y también será cosa de que pongas de ejemplo algún video que te llame la atención para tratar de identificar que programa están usando y que tan bueno es en comparación con los que ya mencioné.