primero debes implementar el interfaz KeyListener, segundo implementar los métodos de esta interfaz KeyPressed, KeyReleased, y KeyTyped:

public class xxxx implements KeyListener

Y luego:

public void keyPressed(KeyEvent k) {
 
	switch(k.getKeyCode()){
 
		case KeyEvent.VK_LEFT:
			HazLoqueQuieras;
			break;
		case KeyEvent.VK_RIGHT:
			HazLoqueQuieras;
			break;
		case KeyEvent.VK_UP: 
			HazLoqueQuieras;
			break;
		case KeyEvent.VK_DOWN:
			HazLoqueQuieras;
			break;
	}
 
}
 
public void keyTyped(KeyEvent k) {
}
 
public void keyReleased(KeyEvent k) {
 
	switch(k.getKeyCode()){
 
		case KeyEvent.VK_LEFT:
			HazLoqueQuieras;
			break;
		case KeyEvent.VK_RIGHT:
			HazLoqueQuieras;
			break;
		case KeyEvent.VK_UP: 
			HazLoqueQuieras;
			break;
		case KeyEvent.VK_DOWN:
			HazLoqueQuieras;
			break;
	}
}

Sobre KeyTyped, aun no se para que sirve, pero keyPressed es cuando presionas una tecla, y KeyReleased es cuando sueltas una tecla antes presionada. Solo tendrias que obtener el valor de KeyEvent y compararlo como te guste, en este caso uso para verificar si fueron presionadas las flechas del teclado, pero podrias comparar por ejemplo con el ascci de los demas valores que guste  .

salu2

Por eso te digo eso fue tan solo un ejemplo, lo que debes hacer es obtener el valor de keyevent y compararlo con el char que gustes:

public void keyPressed(KeyEvent k) {
 
	if(k.getKeyCode()==cualquiercosa)
		HazCualquiercosa();
 
}

salu2