siempre es bueno e importante inicializar las variables, aunque estás permitan ser iniciadas sin valor inicial debe hacerse...

aunque no sé que quieres lograr...
cual es el fin que buscas?

No puedes, ya que la especificación del lenguaje manda que las constantes deben ser inicializadas en la declaración. Lo que puedes hacer es utilizar un bloque estático. Éste bloque se ejecutará cuando el ClassLoader de Java cargue la clase que contiene el bloque estático.

Ejemplo:

public class Ejemplo {
 
private static final String hola;
 
static {
	try {
		hola = new java.util.Scanner("System.in").readLine();
	} catch (Throwable ex) {
		throw new ExceptionInInitializerError("Error al instanciar 'hola'");
	}
}
 
}

Pero no creo que te sirva de mucho porque la clase será cargada rápidamente por el ClassLoader.

Tu ejemplo es válido, pero obviaste el requisito: inicializar una constante luego de declararla. El ejemplo que pones, es una variable normal que se le asigna un dato ingresado por medio de Scanner.

Una constante se identifica por medio de la palabra clave final y se debe inicializar en la declaración de la misma. Aunque se puede utilizar un bloque estático.