Vamos por partes.

Una clase representa un "concepto", por ejemplo podríamos definir la clase Ventana. Una ventana se compone por un cristal, un marco, visagras, tornillos, etc. Todos sus componentes son atributos. Además de atributos declarados tal cual en la clase, existe algunos que son calculados. Por ejemplo podríamos tener la clase Cuadrado. Un atributo de esta clase podría ser el perímetro, pero como es algo que se puede calcular teniendo la longitud de uno de sus lados no se declara una variable, si no que se realiza un calculo mediante algún método.

Un objeto es una instancia de una clase, es decir, se ha llamado a su constructor y se ha creado mediante el operador new. Ahora ya podemos manipular este objeto el cual tiene una identidad en concreto.

Un constructor es, a efectos prácticos, un método que sirve para inicializar un objeto de una clase en concreto. Se realiza mediante el operador new.

Te recomiendo que más que preguntar te consigas un libro sobre Java ya que te vendría mucho mejor.

Saludos.

http://foro.elhacker.net/java/constructores_en_java-t345736.0.html

Hay una cantidad impresionante de información en la red Sobre Java, es uno de los lenguajes mejor documentados, además existen excelentes libros tanto en Español como en inglés. Si quieres aprender de una manera didáctica y entretenida, te recomiendo el libro Java Programming - 24 Hour Trainer de Wrox donde se desarrollan proyectos muy interesantes, Además es un libro muy reciente, de Febrero de 2011 así que aseguras modernidad en os conceptos (aunque no es que haya cambiado mucho por un tiempo en lo que tiene que ver a Java SE). Ya si quieres algo más técnico puedes revisar las Complete References o algo más para principiantes con los Beginning with....

Saludos