Las maquinas virtuales estaban en la misma subred, no estoy seguro si estaban en el mismo segmento de red pero probablemente sí. ¿Quieres que tu VM vea tu host y a otros equipos de tu subred?

Sin poder ver las tramas que pasan por Kali es difícil de saber que es lo que esta pasando. Yo usaría wireshark para ver que es lo que esta pasando en la interface de red y encontrar el problema pero eso ya es un poco más complicado. La documentación de VMWare Workstation dice que si soporta hacer puentes de dispositivos inalambricos pero depende de tu versión de VMware (y a menos que estes usando una versión antigua de VMware debería funcionar).

Yo diría que es un problema de seguridad con tu router o quizás el puente no está configurado correctamente. En el menu de Edit, debe haber una opción que diga Virtual Network Editor. Ahí puedes configuar cada una de las interfaces virtuales que crea VMware. Selecciona la red que usa bridge (VMNet0, creo que es la que es por defecto) y en "Bridge To" selecionas la interface que usa tu dispositivo wireless.

Podría ser un problema en capa 3, dependiendo de tu configuración del router. Como estás usando una interface wireless también recomendaría que replicaras el estado físico de la red (el checkbox que no has marcado debajo de la opción para ponerlo en puente).

A mi el bridge en VBox me va perfectamente...  
Y ahora por mucho bridge que haya puesto en el widnows 7 en VBox, des de VMware no me detecta la ip del Windows 7 al hacer el escaneo con nmap me detecta todas las ip menos la del Win 7. Voy a probar a instalar el kali en el VBox y haber que pasa... Una gran decepción VMware...   Para que vean: https://youtu.be/6ksAYvQbIL8
Bueno ni con VBox me sale la ip al hacer el scan... me pasa lo mismo que en el video.