cuál es la idea de usar HAVIJ, teniendo una herramienta totalmente gratuita y 10 veces mejor que havij?? , se llama SQLMAP y viene con soporte para TOR, además como dice el brujo tienes que tomar en cuenta que cuando se realiza una resolución de dominio, la petición se realiza por UDP puerto 53 , por ende un proxy solamente no te sirve, tienes que tunelizar todas las conexiones.
te recomiendo => proxychains + tor + sqlmap
aunque igual debes tener con el trafico UDP.
Sqlmap es más lento en descargar bd grandes según tengo entendido. Porque es interpretado creo recordar.
Speed: Some hackers report that SQLmap is dumping DBs more slowly than Havij – this may be due to the fact the Havij is compiled and SQLmap is interpreted (it is written in python code). On hacker forums, some show their complaints openly:

Es enero de 2012.
Para el proxy puedes usar Proxifier que soporta resolución de nombres vía proxy. No se si soporta chains en la resolución de nombre.
Saludos.