Empecemos por un principio: danos mas informacion.
¿Que version de Kali bajaste y desde donde? ¿Para que arquitectura? ¿Te fijaste en la integridad del archivo .ISO?
Primera pregunta: El UNICO sitio desde el que puedes bajar el sistema sin riesgos es este
https://www.kali.org/downloads/Porque si la bajaste de dios sabe donde, dios sabe que tendra ese .ISO
Pudiste haber bajado cualquier cosa, especulo porque no das casi nada de informacion. Asi pues, un usuario malintencionado pudo haberse bajado una imagen legitima del sistema, y haberle puesto los virus que el quisiese. Luego, tu te bajas esa version alterada del sistema, e infectas a tu ordenador, si el virus montase las demas particiones y accediese a ellas, porque puede introducir su codigo casi sin problemas.
Ahora, si la bajaste desde ese sitio, pues puede ser que el error este en la descarga, osea que tienes un .ISO corrupto, dañado, corrompido, etc.
O bien, puede ser que hayas grabado mal el archivo. Esto puede ser porque tu lo has grabado mal, o porque el programa lo grabo mal. Con la poquisima informacion que nos das, yo supongo que sabes como grabar un archivo de este tipo. Entonces quedan esas posibilidades: que hayas sido tu o el programa.
Si no formateaste el USB previamente, pudo haber sido eso.
Rufus te daba algun error cuando grabaste la imagen o todo salio bien?
Segunda pregunta: puede que hayas escogido la arquitectura incorrecta para tu PC. Es decir, que si tuvieses un Windows de x32 bits (por ejemplo), y corre bajo un procesador de ese tipo, entonces no puedes usar una imagen de x64 bits porque es para otra arquitectura.
Tercera pregunta: ignoro por completo en que estado estara ese archivo .ISO
Pudiste, y aun puedes, hacer un "checksum" del mismo para verificar su integridad (aqui puedes ver de que va
https://es.wikipedia.org/wiki/Suma_de_verificaci%C3%B3n). En la pagina de Kali te dice (en Ingles, aunque puedes traducirlo) como hacerlo.