La mayoria de los juegos son para windows y mac aunque últimamente hacen muchos más juegos compatibles con linux, si quieres jugar un juego de windows en linux puedes probar playonlinux que lo emula (obviamente no va a ir tan bien) o wine. Además steam ya ha sacado la beta de steamOS: http://foro.elhacker.net/noticias/steamos_beta_ya_esta_disponible_para_su_descarga-t404919.0.html;topicseen

No hace falta que uses un pen, desde linux puede entrar al disco duro (particion) de windows y copiar el juego al escritorio de linux por ejemplo y para jugarlo tendrías que usar playonlinux, busca info en google sobre playonlinux y wine.

Tienes que pensar, que en principio, un juego para windows no debe de funcionar en Linux, ya que es otro SO completamente distinto.
Luego hay aplicaciones que te pueden ayudar a que algunos juegos/aplicaciones funcionen, pero no siempre funcionarán y algunas perderán rendimiento. (También hay casos en que hay aplicaciones que funcionan mejor en wine que en el propio windows, pero esto es otra historia)
Si quieres que aproveche lo mejor posible el sistema operativo, tendrías que intentar buscar el juego para linux, para que nativamente funcione al 100% sin necesidad de herramientas de terceros.
Esto hoy en días es mas difícil, porque para linux se lanzan pocos juegos en comparación con windows (esperemos que con steam/steamos esto cambie).
Así que lo mas sencillo es jugar a aquello que esté en el steam para linux.
Y sino puedes probar con wine/playonlinux
En esta pagina http://appdb.winehq.org/ tienes si el juego es capaz de ejecutarlo en wine o no y en que estado y que cosas tienes que hacer para que funcione
Wine no es un emulador, es un conversor o traductor de las llamadas directx que hacen los juegos a opengl (entre otras cosas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Wine
Y PlayOnLinux, no es mas que un wine con interfaz para facilitar las cosas.
http://es.wikipedia.org/wiki/PlayOnLinux