Por lo general, si es un source para instalar, tendrá un fichero make o alguna clase de documentación en forma de readme.txt o algo por el estilo. Mira la carpeta.

Si no se trata de un source, y es ya la aplicación compilada, como pudiese ser el caso de las betas de Firefox, por ejemplo, únicamente tienes que lanzar el ejecutable con el nombre del programa (firefox en el ejemplo).

No conozco la aplicación que intentas instalar, así que dejo esta respuesta a modo de pequeña ayuda, ya que la instalación de una a otra aplicación suele variar.

PD: no tenías dicha aplicación en los repositorios de Ubuntu para facilitar el asunto?

Bueno, me he descargado yo el juego, para ver si hay instalación o como está el tema. Por lo visto, simplemente tienes que ejecutar desde consola un script (teniendo java instalado y bla bla bla).

(Confirmame que es esta página: http://www.iconqueryou.com/ )

Abres la consola, te mueves a la carpeta donde hayas descomprimido el juego que te hayas bajado y ejecutas el script iconquer

./iconquer

y en principio debería estar.

Pues gracias en grandes cantidades Akai, lo he hecho tal y como dijiste y me ha funcionado genial  , he aprendido como hacerlo para la proxima, ahora solo me preocupa que no se ve fullscreen, pero ya estuve leyendo en la pagina y estan preparando un parche que solucione ese problemita.

Tema SOLUCIONADO.