Abre el enlace, y luego carpeta popr carpeta, para descargar uno a uno los mp4 o cualquier otro fichero que contenga.

Para descargarlos todos de una tacada, rtendrías que tener una 'araña' (un programa que recoja todos los enlaces dentro de la carpeta). Muchos programas de descarga permiten introducir una carpeta de red y ya ellos seleccionan lo que hay y tu decides que tipos de ficheros te descargas...

Pero vamos, son solo 20 carpetas, luego no tardas nada en pinchar y que se pongan a descargar (son descarga directa), pdfs, mp4, etc...

p.d.: Para tenerlo todo ordenado, te recomiendo crear una carpeta con el mismo nombre dle curso, y una carpeta por cada una que contiene con el mismo nombre descargando cada fichero en su ubicación correcta, así podrás seguir el curso ordenadamente...