como ya dijiste, en java la maquina virtual simula un ambiente (sistema operativo) que interpreta el programa, es un lenguaje compilado... python es solo interpretado, no se compila nunca... lo más que puedes hacer es crear un "compilado" que es simplemente un ejecutable que contiene el interprete y el script

tincopasan: en tu enlace consigo bajar un archivo .pyc, nada mas... Seguro que tenes buenas intenciones, pero por norma general no ejecuto archivos descargados sin saber que hacen (aunque se llamen "hola mundo"...)

engel lex: con tu respuesta va tomando mejor forma mi duda dentro de mi cabeza  . Me refiero: Una característica de python es ser multiplataforma y considero que lo bueno de ello es la portabilidad (no tenes que estar compilando para cada pc/S.O.).
Por lo que entiendo, cada PC tiene su conjunto de instrucciones. El interprete va leyendo el script e interpretando (traduciendo) las lineas del script por el código maquina correspondiente.
Ahora bien, mi duda: si lo compilo tal como has dicho (interprete+script), para que sea portable y multiplataforma lo que obtengo, ¿como funciona el interprete "embebido" dentro del ejecutable para permitir ello?
Lo entiendo desde la perspectiva de java y sus JVM... pero si no hay maquina virtual en Python...  No se si me explico.