Te sale eso? Si para eso sirve justamente el cookieprocessor 
Importas correctamente todos los modulos? no te sale ningún error de código?
Modifica esta parte
Saludos

Importas correctamente todos los modulos? no te sale ningún error de código?
Modifica esta parte
Código
mycookie = cookielib.CookieJar() opener = urllib2.build_opener(urllib2.HTTPCookieProcessor(mycookie))
Saludos
Me sale lo mismo