vpn y proxy son 2 cosas muy diferentes

la vpn es un "tunel cifrado en internet" para union de redes, el vpn se extiende a todos los servicios, es decir no solo cubre http, sino ftp, skype, todo lo que pase ya que el trabaja a nivel de ip, por lo general los programas crean una interfaz virtual para redirigir el trafico

un proxy es solo una "fachada" en internet, una cara para que no vean la tuya, por lo general se limita a un solo servicio (ejemplo proxy http o socket proxy) este mayormente se configura en las opciones del navegador ya que tiene que mandarse el trafico a el

en el hecho que son la ip que se ven se parecen, la diferencia es que el proxy no necesariamente cifra los datos, normalemnte al hacer
verás una ruta diferente sin el vpn y con el vpn el proxy como te digo es asunto de navegador y muchas veces acarrea un header tipo x-redirected

tambien paginas como www.whatismyproxy.com pueden detectar con un buen chance si estás usando un proxy o no (no es 100% seguro)