No. Tu tienes el control de todos los dispositivos que conectas a tu red. Te advierte que todos los que se conecten tendrán acceso, pero todos los que se conecten, los conectarás tú serán los tuyos. Y podrás acceder a la configuración del router desde cualquiera de ellos.

Mira la imagen, la alerta se refiere del router hacia la izquierda. Nada por la derecha