hola para que los botones , checkbox, y el resto de los controles tengan ese aspecto tenes que aplicar los temas de windows a la aplicación, yo lo tengo directamente en el vb6.
para tener mas informacion de como hacer esto, mirate este link

Lo que no havia notado es que si no estan los theme de windows los iconos no se ven muy lindos (32 bits) , es un dato a tener en cuenta si se quiere que se tenga mejor aspecto.

Lo de la multiselección es una cosa que me quedo pendiente, no es nada dificil implementarlo, despues si no me cuelgo con otra cosa se lo agrego.

Saludos