Para que queres aprender Cobol?

Puedes empezar con esto:
https://www.tutorialspoint.com/cobol/index.htm
Luego puedes buscar los PDF (Enterprise Cobol) que hay de programación avanzada para Mainframes de la IBM, ahí se trata los temas de Cobol y el uso de base de datos con DB2.
Es lo básico que se utiliza en los principales bancos del mundo, lo malo es que para hacer las prácticas necesitas acceso a un Mainframe de la IBM, como eso está dificil puedes usar un emulador como Hécules System/370.
El sistema operativo es similar a unix, si tienes experiencia con la consola de Linux te puede ser más sencillo adaptarte.
Además necesitarás emuladores como vista tn3270 y putty para acceder a Hércules System/370.