Asegurate de que los cambios que efectues en el compilador, los estés haciendo sobre la pestaña Project->Build Options...

O si no, con SFML, la configuración es sencilla:
Archivo -> Nuevo proyecto -> SFML -> Marcas la carpeta donde está la librería -> Fin

hola amigo 

tal vez te falta agregar la librería

aquí una ayuda
busca en youtube lo siguiente

-> Instalar Code Blocks con Allegro       

hay un vídeo  bastante completo

que te explica detalladamente, tal vez es la librería hace tiempo que quise instalar Allegro 5 pero no pude entonces mejor  instale Allegro 4.2.2 y si me funciona es algo viejo pero sirve para comenzar


Saludos   

Hola .
En primer lugar pido perdón por tardar tanto en contestar.Lo de trabajar fines de semana y a turnos y otras cosas que no vienen al caso es lo que tiene .

En segundo lugar muchas gracias por contestar B7 y Drewermerc   :

Respecto al video ,he seguido al pie de la letra unos cuantos y nada.Sigo creyendo que soy un poco manazas y algo se me escapa,pero gracias por la información .
Y respecto a las librerías ,juraría que las tengo instaladas (y he probado a instalar y desinstalar varias veces) y sigo igual.

He pensado que lo mismo Ubuntu es demasiado complicado para alguien que empieza de cero e igual pruebo con Windows que parece que hay autoinstaladores y "software para dummies" como yo .

Seguiré informando y si lo consigo cambiaré el título del mensaje a "Solucionado" .

¡Mil gracias a todos!

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Bueno pues aquí estoy de nuevo y ,cumpliendo con lo prometido ,voy a dar el tema por solucionado .
Explico lo que ha pasado:
Resulta que estaba siguiendo un manual para aprender a hacer videojuegos en C++ usando Allegro,pero lo que no sabia era que la sintaxis de Allegro 5 era distinta de la de Allegro 4 y que los ejemplos de uno no sirven para el otro y viceversa .O sea que estaba intentando hacer funcionar código y ejemplos de Allegro 4 en Allegro 5 ,¡ay infeliz e ignorante de mi! .Y además después de instalar y desinstalar varias veces todo,ya no sabía que bibliotecas tenia y cuales no y resulta que tenia las dos (Allegro 4 y Allegro 5) pero solo linkadas las de Allegro 5 en C::B ,(sinceramente Allegro 4 no se ni donde estaba instalado,mucho menos linkarlo).Supongo que por eso me lanzaba tantos errores al intentar ejecutar algo .
En resumen ,he desinstalado Allegro 4  ,he seguido AL PIE DE LA LETRA el wiki de instalación de Allegro 5,he abandonado el manual de iniciación que estaba siguiendo en favor de los tutoriales que vienen en el wiki de Allegro y de momento todo funciona .Así que mi recomendación es leer bien los wikis ,aunque estén en inglés,y si no sale ,desinstalar todo y volver a empezar,no hacer una instalación sobre otra .Y linkar las bibliotecas que se instalan en  USR/lib en la pestaña "link libraries" de "compiler" en C::B .
Espero que esto pueda ayudar a alguien que sea tan inútil como yo (aunque veo difícil llegar a mi nivel de ineptitud) a hacer funcionar el bendito Allegro .

¡¡Saludos a todos!!.