He probado la última opción y tengo algunos problemas al concatenar y pasar por el thread:

FuncionLlamarThread("asdfA","asdfB");


...


void FuncionLlamarThread(char *a1, char *a2)
{
char finaldefinido[50];
sprintf(finaldefinido, "%s-%s", a1, a2);

char *final = finaldefinido;
MessageBox(0, final, "Title",MB_OK); // Funciona, por lo que aparentemente se han concatenado.

CreateThread( 0, 0, &mithread, final, 0, 0 );   
}

Pero luego el mithread, el messagebox aparece en blanco al hacer:
char *nombre = (char*)pVoid;
MessageBox(0, nombre, "Title",MB_OK);