si es normal que no te capte las de otra aplicacion por el metodo que usas
bueno lo mejor es hook a nivel de sistema mirate estos links:
API:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644990(v=vs.85).aspx
EJEMPLO:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644960(v=vs.85).aspx#installing_releasing
ahi aparecen todos las clases de hooks que podes hacer normalmente
y fijate en esta funcion callback que es la que debe de interesarte:
/****************************************************************
WH_KEYBOARD hook procedure
****************************************************************/
...
y ahi mismo podes ver como usan las apis y cuales mas se necesita