Si haces un explorador en VB utilizando webBrowser tendras que cerrar la ventana de tu aplicacion , creo que la clase es ThunderRT6FormDC pero compruebalo tu de la siguiente forma si tienes el visual studio:
Vas a Inicio/microsoft visual studio/Herramientas.. blablabla/Spy++
ahi te carga las clases de las ventanas ,etc que estas ejecutando
Vas al menu Spy/find window... y te aparece un formulario con una diana, pinchas y arrastras sobre tu aplicacion y te dara todos los datos de la misma incluido su clase.
Luego en el programa anterior , en vez de ponerlo en el load lo pones en un timer que compruebe cada cierto tiempo y ya tienes bloqueado tanto el IE como tu aplicacion, puedes añadirle algun boton para desactivar el timer y permitir/Impedir el acceso a internet segun te interese, o añadir una clave en el registro que la compruebe en el load para saber si el programa esta registrado o no, y segun eso permitir el acceso a internet o no, en fin tu sabras lo que quieres conseguir.
Lo del proxy no entendi para que lo quieres, pero creo que con lo anterior para impedir que cargue el navegador seria suficiente
Salu2
nota. No me di cuenta que en el primer programa tienes definida la constante para tus VB
Const gcClassnameMyVBApp = "ThunderForm"
Prueba con esa, la que yo te di y lo que encuentres tu , con alguna de ellas ira bien .