En Windows puedes usar el comando Where para localizar la Ruta de un comando, si es un comando Interno (built-In) no lo va a encontrar o no existe:

- Ahora bien, los comandos Internos (built-in) tienen están asociados al comandos Help, es decir, si el comando muestra la ayuda es que se trata de un comando Interno, sino, muestra que no admite ese comando, en este último caso implica que el comando es externo o no existe.

Otra forma es simplemente buscando el comando usando el buscador de Windows o uno mucha más rápido como EveryThing de VoidTools.

- También considerar que como ya dijeron en mensajes anteriores, puede haber un comando Interno pero que a su vez exista un programa (comando externo) con el mismo nombre, en este caso el Shell de Windows le da prioridad al comando externo.

---
En caso de Linux creo recordar que el comando Type sirve para indicar si el comando dado se trata de uno Interno o Externo, muestra Built-In para los internos y la ruta para los externos:

- Una gran ventaja que veo es que se puede usar un solo comando efectivo para todo e incluso usar type -a para mostrar todas las ocurrencias de comando mostrando los Internos y Externos si los hay, tal como indica @MinusFour con kill

Al igual que en Windows, en linux no todos son comandos, algunos son programas. Algunos son incluso ambos. mkdir por ejemplo no es un comando integrado en la shell, es un programa. cat también es un programa. kill existe como comando de la shell y como programa. time existe como comando de la shell y como programa.