Si..
Tienes que controlar el EVENTO de cierre de ventana...
Fijate que así como está el "me.load" que es lo que quieres ejecutar cuando apenas se abre la ventana, tambien hay otro como:
me.close (supongo) que te ayudarán...

Está es la solución, yo tambien busque eso y no me quedo más que hacerlo yo mismo .__.

En el code de un form llamado "Form1", usa el siguiente codigo:

Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
        MsgBox("Pulsastes Cerrar")
    End Sub
 
    Private Sub Form1_SizeChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.SizeChanged
        Select Case Me.WindowState
            Case FormWindowState.Minimized
                MsgBox("Pulsastes Minimizar")
            Case FormWindowState.Maximized
                MsgBox("Pulsastes Maximizar")
        End Select
    End Sub

El sub from closing, controla el evento de el cerrado de from así que cuando se pulso X es porque se va a cerrar entonces este sub nos sirve logicamente para visar que se pulso X
Para Maximizar y Minimizar usamos el evento sub form size changed con un case que dice si el window state es minimized entonces se toco Minimizar y el otro case que si window state es maximized entonces obviamente se pulso Maximizar, no es 100% seguro para el 100x100 necesitas interceptar los mensajes que envia window al Handle de la ventana...