Buenas
No es necesario que controles ningún evento, simplemente asigna la propiedad
ContextMenuStrip de ese
DataGridView.
this.dataGridView1.ContextMenuStrip == this.contextMenuStrip1;
De todas formas, el código que has mostrado debería funcionarte, un motivo por el que no se muestre el menú puede ser debido a que no hayas añadido ningún elemento al menú, y por ende el menú esté vacío (no se puede mostrar un menú sin elementos), otra posibilidad sería que no hayas controlado correctamente el evento
MouseDown del
dataGridView1, puedes comprobar los event-handlers en el archivo
Form1.Designer.cs, deberías tener algo parecido a esto:
dataGridView1
.MouseDown += new EventHandler
(dataGridView1_MouseDown
);
Saludos