Código
Eso si usas alguna clase del framework derivado de WebRequest, sino, si estas haciendo una conexión tcp usa esto que te resuelve bastante:
http://www.starksoft.com/products2.html#proxylibrary
saludos
habia encontrado algo parecido a lo que me enviaste, pero noc como declarar la varable MiServicio
Código
string DireccionDelProxy = "proxy"; int PuertoDelProxy = 8080; MiServicio.Proxy = miProxy;