AAhhhh..
Yo tengo puesto que cuando el usuario cierra el programa, lo que ahce es minimizarse a los iconos que hay al lado de la hora...
Puede ser que eso impida que se cierre el programa y por lo tanto que se apague XP???
Aqui el codigo para que me ayuden:
Dim CIERRATE As Boolean
    Private Sub Cerrar_Visible(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
        If CIERRATE = False Then
            e.Cancel = True
        End If
        Me.Visible = False
    End Sub
    Private Sub Abrir_DobleClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles NotifyIcon1.MouseDoubleClick
        Me.Visible = True
    End Sub
    Private Sub Cerrar_Menu_Desplegable(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CerrarToolStripMenuItem.Click
        CIERRATE = True
        End
    End Sub