Amigos aprendiendo sobre este tema encontre un codigo que lo que haces es crear una base de datos lo ejecute en el Pc y trabajo sin problemas, mi duda es posible visualizar la bd para verificar..

Solucionado mi problema es que yo estaba trabajando con un archivo de tipo base datos *.mdf y entonces la instruccion para trabajar esta mal, abajo lo señalo

 
Function CrearBD
 
LabelInfo.Text = "Creando la base de datos..."
        LabelInfo.Refresh()
 
        ' La conexión a usar, indicando la base master
        ' Aqui esta el error cambie esta declaracion de cnn por esta
 
        ' Dim cnn As New SqlConnection( _
                        "Server=(local)\SQLEXPRESS; " & _
                        "database=master; integrated security=yes")
 
        Private cnn As String = "Data Source =.\SQLExpress; Integrated Security =true; AttachDbFilename =|DataDirectory|\VideoDB.mdf; User Instance =true;"
 
        ' La orden T-SQL para crear la tabla
        Dim s As String = "CREATE DATABASE " & txtDB.Text
        Dim cmd As New SqlCommand(s, cnn)
 
        Try
            ' Abrimos la conexión y ejecutamos el comando
            cnn.Open()
            cmd.ExecuteNonQuery()
            '
            LabelInfo.Text = "Base de datos creada correctamente"
 
        Catch ex As Exception
            LabelInfo.Text = "Error al crear la base de datos"
            MessageBox.Show(ex.Message, _
                            "Error al crear la base", _
                            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
        Finally
            ' Por si se produce un error,
            ' comprobar si la conexión está abierta
            If cnn.State = ConnectionState.Open Then
                cnn.Close()
            End If
        End Try
 
End Function