Sí, se supone que ya deberías tener instalado SQL Server.

En el panel de control, en la sección 'Herramientas administrativas' abre la ventana de servicios y comprueba que el servicio SQL Server se esté ejecutando. Si es así entonces ya tienes corriendo una instancia de SQL Server. En caso contrario dale click derecho y click en propiedades, donde dice tipo de inicio cámbialo a 'automático'.

Una vez que tu servicio de SQL Server esté iniciado, puedes comprobar la conexión ejecutando la consola de comandos de SQL Server:

Da click en ejecutar y escribe: "sqlcmd -S localhost\NombreInstancia" donde "nombreinstancia es el nombre de la instancia de SQL Server instalada en tu sistema (puedes comprobar el nombre de la instancia desde la ventana de servicios donde el nombre viene entre paréntesis).

Espero que con esto puedas empezar. Saludos.

Bueno, lo primero será que inicies el instalador de visual studio y elijas instalar SQL Server. No te puedo dar los pasos exactos porque no los conozco, tendrás que seguir las instrucciones del instalador. En caso de que no puedas hacerlo desde tu instalador de visual studio tendrás que descargarte el instalador de SQL Server (aunque sea la versión express)

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/sql-server-editions/sql-server-express.aspx

Respecto a lo que comentas sobre ejecutar una instancia de la consola de comandos de SQL Server pues aún no puedes hacerlo por no tener instalado SQL Server.

La sintaxis para llamar a sqlcmd y que puedas realizar peticiones al server es la que te dejé en el mensaje anterior. El nombre de la instancia lo verás en la ventana donde se listan los servicios una vez instalado SQL Server. El nombre de la instancia es lo que está escrito entre los paréntesis en mi caso por ejemplo la instancia se llama SQLEXPRESS y el nombre completo del servicio es SQL Server (SQLEXPRESS).

No creo poder darte más información porque no suelo trabajar con bases de datos. Espero que la información que te estoy dando te sea útil. Saludos.