Analizando bastante a fondo la TEDIOSA class MethodInfo descubrí cómo resolverlo:

Dim isSetLastError As Boolean =
    CType(expr.Body, MethodCallExpression).Method.GetCustomAttributes(False).
                                                  OfType(Of DllImportAttribute)().FirstOrDefault.SetLastError

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EDITO:

Os dejo el método genérico si quereis testearlo, es simplemente el inicio de una solución todo-en-uno para ahorrar toneladas de repetición de escritura de código para llevar a cabo la misma tarea, y cómo tal puede no ser perfecto, de hecho no lo es, es imposible hacer una función de este estilo que sea "compatible" con la magnitud de funciones de la WinAPI, ya que la función GetLastError depende de la función "X" que haya sido llamada, en la que algunos casos no tiene por que devolver "0" para una salida exitosa, pero si estamos seguros del valor de retorno de las funciones que usemos entonces si que es bueno usarlo.

    ''' ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    ''' <remarks>
    ''' Title : SafePInvoke
    ''' Author: Elektro
    ''' Date  : 17-June-2015
    ''' </remarks> 
    ''' ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    ''' <summary>
    ''' Invokes the specified encapsulated function, trying to provide a higher safety level for error-handling.
    ''' If the function that was called using platform invoke has the <see cref="DllImportAttribute.SetLastError"/>,
    ''' then it checks the exit code returned by the function, and, if is not a success code, throws a <see cref="Win32Exception"/>.
    ''' </summary>
    ''' ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    ''' <typeparam name="T"></typeparam>
    ''' 
    ''' <param name="expr">
    ''' The encapsulated function.
    ''' </param>
    ''' 
    ''' <param name="refResult">
    ''' The referenced result variable.
    ''' </param>
    ''' ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    ''' <returns>
    ''' The type of the return value depends on the function definition.
    ''' </returns>
    ''' ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    ''' <exception cref="Win32Exception">
    ''' Function 'X' thrown an unmanaged Win32 exception with error code 'X'.
    ''' </exception>
    ''' ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    <DebuggerStepThrough>
    Private Shared Function SafePInvoke(Of T)(ByVal expr As Expression(Of Func(Of T)),
                                              Optional ByVal successCode As Integer = 0) As T
 
        Dim result As T = expr.Compile.Invoke()
 
        Dim method As MethodInfo =
            CType(expr.Body, MethodCallExpression).Method
 
        Dim isSetLastError As Boolean =
            method.GetCustomAttributes(inherit:=False).
                   OfType(Of DllImportAttribute)().FirstOrDefault.SetLastError
 
        If isSetLastError Then
 
            Dim exitCode As Integer = Marshal.GetLastWin32Error
 
            If exitCode <> successCode Then
                Throw New Win32Exception([error]:=exitCode,
                                         message:=String.Format("Function '{0}' thrown an unmanaged Win32 exception with error code '{1}'.",
                                                                method.Name, CStr(exitCode)))
            End If
 
        End If
 
        Return result
 
    End Function
 

Ejemplos de uso ...parciales:

Dim length As Integer = SafePInvoke(Function() NativeMethods.GetWindowTextLength(hWnd))

Dim sb As New StringBuilder(String.Empty, length)
SafePInvoke(Function() NativeMethods.GetWindowText(hWnd, sb, sb.Capacity + 1))

Saludos!