Una de las formas que conozco es usar DAP(Download Accelerator Plus). Primero ir a las Opciones y luego General en donde dice Comenzar automáticamente la descarga de las extensiones siguientes. Agregamos swf, luego vamos a la web donde queremos bajar el swf y el dap comienza la descarga. Luego vamos a opciones y quitamos swf para que no comiense a descargar el swf de todas las webs. Y ya.
Tambien se puede usar una extension para Firefox, que hace esa funcion, pero ahora no me acuerdo el nombre.
Tambien puede bajar este soft
http://save-flash.softonic.com/ie/38584Saludos.