El que te pida un dll no significa que tengas que abrirlo si no que tienes que ponerlo en el directorio adecuado para que este a disposicion del juego. Normalmente el directorio adecuado suele ser o bien el directorio donde esta instalado el juego o en system32. (ojo no confundir con system) Saludos...
me parece que ese archivo es de la configuracion de video, parace ser que necesitas instalar una version mas reciente prueba instalar la version 9.0b o 9.0c del DirectX
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