Mmm... para conectarte a Internet con la PSP (que supongo, es lo que persigues), casi te recomendaría que montes tú tu propia red Wireless, por que tengo experiencia tratando de conectarme a redes externas, y la verdad, me habre conseguido conectar, minimamente bien, el 2% de las ocasiones.

Yo personalmente, para tener Internet en la PSP (y en la DS, y en la PDA.. XD), lo que hice fue comprarme un adaptador Wireless de estos que venden en formato USB, (en concreto el modelo C54RU de Conceptronic), y tras ponerlo en modo Punto de Acceso (por software), compartí la LAN con el adaptador, y va de p*** madre

Aqui te dejo un enlace a un tutorial que hice hace unos mesecillos

http://ocioyconsolas.mundoforo.com/tutorial-configuracion-de-un-c54ru-como-ap-windows-xp-vt59.html

Salu2

P.D: Vamos, aunque en ningun momento has dicho que quieras montar tu propia red Wireless, lo dejo por si tu, o alguien, tiene curiosidad