Nada, pues en donde tengas el neorage create una carpeta que diga roms y metelas ahi sin descomprimir, tal como estan dejalas
depues ya que abras el neorage lo tiene una opcion para que le digas donde estan los roms, y ya con eso, le das import, busca un momento sola la maquina y listo ya tienes que poder jugar